DOBBEL BEHOV AVGANG Mens enkelt - og dobbeltflytende gjennomsnittssystemer er vanlige, er de mest omtalt som reverseringssystemer som er i markedet 100 av tiden. Vi vet at markedet ikke trender 100 av tiden, slik at eksemplet med dobbeltgjøre gjennomsnittlig crossover-system nedenfor er satt opp for å utløse en oppføring, men er ikke alltid i markedet. Reversjonsversjonen er omtalt og testet som det dobbelte glidende gjennomsnittet i Way of the Turtle og Technical Traders Guide til Computer Analysis of Futures Market. Det dobbelte bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet er en forenklet versjon av Donchian 5 og 20-systemet som er nevnt og testet i Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, men vi har sett andre versjoner av Donchian 520-systemet med tilleggsregler for inngangen i tillegg til enkel MA crossover alene. LeBeau og Lucas sier Donchian 520. er ikke et enkelt reverseringssystem, men bruker et forseggjort sett med filtre. Den grunnleggende oppføringen i det dobbeltgjørende gjennomsnittlige systemet er når den raskere tidsramme-flytende gjennomsnittslinjen krysser den langsommere tidsramme-glidende gjennomsnittslinjen. For Donchian 5-dagers og 20-dagers eksempelskjøring, opptrer en lang posisjon når det 5-dagers glidende gjennomsnittet krysser over 20-dagers glidende gjennomsnitt. En kort posisjon oppstår når 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt. Du kan velge å ta opp oppføringen så snart linjene krysser eller vente til prisen lukkes på siden av korset. Posisjonsstørrelse Posisjonsstørrelse og stopp er de største endringene fra reverseringsversjonen. Vel bruk et stopp og beregne posisjonen Størrelse ved hjelp av volatilitetsmetoden, som er en angitt risiko hvis den stoppes. For vårt eksempel har vi et 14-dagers ATR 1.5-stopp som risikerer 2 kontokapital per stilling. Hvis en lang oppføring på 10 har et stopp på 8,5, vil 1,5 være i fare for hver aksje dersom det var et aksjekjøp. Hvis kontostørrelsen er 10.000 og risikoen pr. Posisjon er 2, vil risikoen din være 200. De 200 (10.000 2) delt med 1,50 (av ATR-verdien hvis stoppet er truffet) ville være 133 posisjoner. Beregn posisjonsstørrelsen ved å ta risikoen din og dele den med verdien av bevegelsen til stoppet. Sammen med å beregne stillingsstørrelsen, bruk vel et flertall av ATR som stopp. Et eksempel er å bruke en 14 dagers ATR multiplisert med 1,5 og velg tall til det. Hvis du har en aksje som du skrev inn på 10 og 14 dagers ATR er 1, ville du bli stoppet ut av en lang stilling på 8,50. En kort posisjon ville stoppes kl 11.50. Vendingsversjonene venter til de bevegelige gjennomsnittlige linjene krysser den andre veien, men avhengig av tidsrammer kan du ha betydelig lagring som gir tilbake mye av trenderne. En strammere utgang som prisen som rammer en parabolisk SAR, en pause på en priskanal eller bruk av en pause i en annen bevegelig gjennomsnittslinje, kan være et bedre alternativ for ditt system. VARIASJONER For å unngå noen whipsaws når markedet trender sidelengs, kan du legge til ekstra filtrering som ADX, Stochastics eller RSI. Hvis du bruker langsommere tidsrammer, vil de bevegelige gjennomsnittene redusere prishandlingen, så et ekstra filter for å kompensere kan være en ny pris høy før en lang posisjon eller en ny pris lav før en kort posisjon. MER DETALJER Et internetsøk vil finne mange sider relatert til dette systemet. Du kan også finne den i de tre ovennevnte bøkene med testresultater og sammenligne den med andre systemer. Turtles måte bruker den som et langsiktig system med 100 dagers og 350 dagers linjer. Teknisk Traders Guide til Computer Analyse av Futures Market og Dow Jones-Irwin Guide til Trading Systems bruker den med 5-dagers og 20-dagers linjene. kopier 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RETTIGHETER RESERVERES. Om oss Kontakt oss DU ANKER ALLE RISIKOER VEDRØRENDE INVESTERINGSBESLUTNINGER UTFØRT PÅ GRUNNLEGG AV INFORMASJONEN SOM BEHANDLET PÅ DENNE NETTSIDEN. HANDEL ER SPESIFIKAT I NATUR OG IKKE TILGJENGELIG FOR ALLE INVESTORER. INVESTORER KUN BRUK RISIKOKAPITAL AT DE ER FORBEREDT TIL Å TAPE SOM DEN ALDRIG UTFØRER RISIKOEN FOR VIKTIG TAP. INVESTORER SKAL FULDT FØRE DIN EGNE PERSONLIGE FINANSIELLE SITUASJON FØR TRADING. SYSTEMER PÅ DENNE SIDEN ER UTBILDENDE EKSEMPLER OG ER IKKE ANBEFALINGER TIL KJØP ELLER KJØP. GODT PERFORMANCE GARANTERER IKKE FREMTIDIGE RESULTATER. Onsdag 25. mai 2011 Donchian 5 20 Ordningen skal brukes på aksjer Richard Donchian gjorde en prosess han merket Donchian 5 20-strategien i 1960. Metoden innebærer å bruke det 5-dagers glidende gjennomsnittet sammen med 20 dagers glidende gjennomsnitt. Donchian forsto at de 5 og 20 dagers glidende gjennomsnittene har et unikt forhold på grunn av at det er omtrent fire, 5 dagers perioder i en måned eller nær 20 handelsdager som eliminerer helgene. Donchian39s ide var å benytte en pause på 20-dagers glidende gjennomsnitt som et kjøp, pluss en retracement som krysset 5-dagers glidende gjennomsnitt som et salgssignal. Prisen kan ikke bare krysse over 20-dagers glidende gjennomsnitt, men gå utover noen form for tidligere 1-dagers pause med et minimum av en volatilitetsmåling. Donchian 5 20 Systemet ble utviklet for handel med varer i futures, men i denne spesifikke leksjonen vil jeg endre disse retningslinjene til standard aksjehandel. Det er en variant av 5 20-metoden som er laget for aksjer og er dermed helt forskjellig fra det originale 5 20-systemet som ble gjort for råvare futures trading. Når 20-dagers glidende gjennomsnitt er brutt, er et kjøpesignal gitt til 1 dag bekreftet pause. Verifikasjonsdagen må lukke over høyden av den ødelagte 20 dagers glidende gjennomsnittlig dag. Ingen pause over 20 dagers glidende gjennomsnitt burde bli brukt som et kjøpssignal til det har minst en dagsbekreftelse der prisen lukkes over signaldagen. Hvis bekreftelsesdagen ikke bekrefter og det er i stedet en tilbaketrekkingsdag, vil prisen falle tilbake under 20 dagers glidende gjennomsnitt. Dette er ok og negler ikke 20 dagers glidende gjennomsnittsbruddskjøpsignal. Hold alltid faner på det første bekreftelsesnivået (som ligger nær 20 dagers glidende gjennombruddsdagen). Helt neste gang 20-dagers glidende gjennomsnitt er brutt, er det bare kjøp når 20-dagers glidende gjennombrudd overgår den forrige 20 dagers glidende gjennombrudd. Signalet forblir bare godt i de fleste tjuefem handelsdager. Gjør på alle lukkene som krysser 20-dagers glidende gjennomsnitt, validere med en dag i nærheten (eller under, i retning av krysset) for omtrent tjuefem daglig lukker etter det opprinnelige signalet. Innen de første 20 dagene etter den første dagen i en kryssing som fører til et handlingssignal, reverserer du på hvilken som helst nær som krysser 20-dagers glidende gjennomsnitt og verifiserer med en dag i nærheten (over eller under), de siste 15 dagene lukkes . Et stoppfall ved å bruke de fem dagers glidende gjennomsnittlige trumps for å lukke posisjoner og også for å gjenopprette posisjoner i retning av den grunnleggende 20-dagers glidende gjennomsnittlige trenden er: Lukk ut handelsposisjoner når prisen lukker under fem dagers glidende gjennomsnitt for lenge posisjoner eller over fem-dagers glidende gjennomsnitt med hensyn til korte stillinger med minst 1 dagers bevisstengning mer enn det største av a) forutgående penetrasjon på samme side av det fem-dagers glidende gjennomsnittet, eller b) maksimumsnivået for noen tidligere inntrengning innen de foregående 25 handelssessene. For mer helt gratis trening leksjoner på donchian investere sjekk ut: donchian 5 20 system Skrevet av fidelschwart1024 kl 12:30 EDT Del denne PostDonchians 5 og 20 dagers Moving Gjennomsnitt Richard Donchian er kjent som far til trend etter. Hans opprinnelige trend som følger ideer danner grunnlaget for alle trender etter suksess som har fulgt. Nedenfor i et utdrag av en artikkel skrevet i 1995 om hans 5 og 20 dagers glidende gjennomsnittssystem: Tittel: Donchian8217s fem - og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Forfatter: Richard Donchian Publikasjon: Futures (Cedar Falls, Iowa) (MagazineJournal) Dato: 15. november 1995 Utgiver: Oster Communications, Inc. Volum: v24 Utgave: n13 Side: p32: ISSN: 0746-2468 BODY: På Wall Street there er to motstridende adages: 1. 8220You8217ll aldri gå bra med å vinne.8221 2. 8220Kutt dine tap kort og la fortjenesten din ri.8221 Erfaring har vist at i handelshandel er den første av disse 8220old saws8221 farlig og misvisende, mens andre kan vel betraktes som den ene leksjonen den uerfarne handelsvarehandleren burde lære om han ønsker en bedre enn jevn sjanse til å komme ut på forhånd. Hver godt utformet trendbegrensende metode for handel med futures (eller aksjer) hviler på det grunnleggende prinsippet at en trend i begge retninger, når de er etablert, har en sterk tendens til å fortsette, i hvert fall for en gang. Blant de mange trend-følgende tilnærmingene som nå er i bruk, er Dow Theory, punkt-og-figurdiagrammeteknikker, svingmetoder (annet enn Dow Theory), trendlinjemetoder, ukentlige regelmetoder og bevegelige gjennomsnittlige metoder. We8217ll fokuserer på å flytte gjennomsnittlige metoder og spesielt den relativt enkle fem - og 20-dagers glidende gjennomsnittsmetoden. Metoden Reglene for fem - og 20-dagers glidende gjennomsnittlig metode går i to kategorier: generell og supplerende. Generelle regler: 1. Graden av penetrasjon av det bevegelige gjennomsnittet blir brutt i enheter, avhengig av prisnivå. For varer som selger over 400 (hvete, soyabønner, sølv), er det for eksempel nødvendig med en penetrasjon på 40 cent (Donchian hadde seks prisklasser i dagene før renten og aksjeindeksen). 2. Ingen lukkepenning av de bevegelige gjennomsnittene teller som en gjennomtrengning i det hele tatt, med mindre det utgjør minst en full enhet (39 cent i regel 1 var ikke nok for penetrasjon 8211 det måtte være 40 cent å telle). Grunnregel A: Gjør på alle stenger som krysser 20-dagers glidende gjennomsnitt med en mengde som overstiger en full enhet, maksimal penetrasjon i samme retning på en dag i en forutgående anledning (uansett hvor lenge siden) da lukkingen var på samme side av det bevegelige gjennomsnittet. For eksempel, hvis den siste gangen sluttkursen på bomull var over det glidende gjennomsnittet, ble det over for en eller flere dager, og maksimumsbeløpet over på en av dagene var 64 poeng, da når sluttkursen på bomull beveger seg over Det glidende gjennomsnittet, etter å ha vært lavere i mellomtiden, er et kjøpesignal kun gitt dersom det lukker over gjennomsnittet med mer enn 64 poeng (enheten i bomull er 0,10). Dette prinsippet 8211 kravet om at penetrasjon av det bevegelige gjennomsnittet overstiger en eller flere tidligere penetreringer 8211 er et trekk ved fem - og 20-dagers metoden som skiller den fra andre bevegelige gjennomsnittlige metoder. Grunnregel B: Gjør på alle stenger som krysser 20-dagers glidende gjennomsnitt og lukk en full enhet utover (over eller under, i retning av krysset) de forrige 25 daglige lukkene. Grunnregel C: Innen de første 20 dagene etter den første dagen i en kryssing som fører til et handlingssignal, reverser du på et hvilket som helst tverr som krysser 20-dagers glidende gjennomsnitt og lukker en full enhet utover (over eller under) de forrige 15 dagene stenger. Grunnregel D: Følsomme fem-dagers glidende gjennomsnittlige regler for å lukke posisjoner og for å gjenopprette posisjoner i retning av den grunnleggende 20-dagers glidende gjennomsnittlige trenden er: 1. Lukke posisjoner når varen lukkes under fem-dagers glidende gjennomsnitt for lange stillinger eller over fem-dagers glidende gjennomsnitt for korte stillinger med minst en full enhet mer enn den største av a) forrige penetrasjon på samme side av det fem-dagers glidende gjennomsnittet, eller b) maksimumpunktet til noen tidligere penetrasjon innen de foregående 25 handelssessene. Hvis avstanden mellom sluttkurs og 20-dagers glidende gjennomsnitt i motsatt retning til Regel D-avslutningsignalet har vært større innen de foregående 15 dager enn avstanden fra 20-dagers glidende gjennomsnitt i begge retninger innen 60 tidligere økter, ikke opptre på regel D-lukkede signaler med mindre inntrengingen av fem-dagers gjennomsnittet også overstiger en enhet, maksimal avstand både over og under fem-dagers gjennomsnittet i de foregående 25 øktene. 2. Etter at stillinger er stengt ut av regel D, må du gjenopprette posisjoner i retning av grunntrenden a) når betingelsene i regel D, punkt 1 ovenfor er oppfylt, b) hvis en ny regel et grunnleggende trendsignal er gitt, eller c ) Hvis nye Regel B eller Regel C signaler i retning av den grunnleggende trenden er gitt ved å lukke i ny lav eller ny høy bakken. 3. Penetrasjoner på to enheter eller mindre teller ikke som poeng som skal overskrides med regel D med mindre minst to påfølgende lukker var på siden av penetrasjonen når punktet som skal overskrides, ble satt opp. Generelle tilleggsregler 1. Tiltak på alle signaler utsatt for en dag, unntatt torsdag og fredag. For eksempel, hvis et grunnleggende kjøpesignal gis for tær på slutten tirsdag, blir det tatt handling ved åpningen torsdag morgen. Den samme en-dagers forsinkelse gjelder for regel D-lukkede og gjenopprett signaler. 2. For signaler gitt ved torsdag fredag, er det tatt handling på åpningen mandag. 3. For signaler gitt ved turen torsdag (eller ved siden av siste handelsdag i uken), blir det tatt på fredag (eller helg) i nærheten. 4. Når det er ferie i midten av uken eller en langhelg, blir signaler gitt ved avslutningen av sesjonene før ferien behandlet som følger: a) for salgssignaler, bruk weekendregler og b) for kjøpssignaler, utsette handling for en dag, slik det gjøres på regelmessige påfølgende handelssessioner. Et forsiktighetsvarsel Den fem - og 20-dagers glidende gjennomsnittsmetoden og de fleste andre trendfremgangsmåter er for øvrig ikke gode å følge, med mindre du er forberedt på å inkludere et tilstrekkelig antall futures i programmet for å gi bred diversifisering . Risikoen økes til en uvanlig grad hvis du prøver å følge metoden i ett eller bare noen få utvalgte kontrakter. Varene som er i en uttalt trend og ikke gir, nye signaler er ofte de som de beste resultatene oppnås. Derfor kan det ved å starte et nytt program være tilrådelig å ikke vente på nye signaler, men å ta stillinger i retning av rådende trender i de som ikke gir nye aktiveringsråd. Fordi markedene beveger seg så vilt, kan det imidlertid være best å a) gå i retning av trenden først etter en eller flere dager med mottrenden, pluss en dag i retning av den grunnleggende trenden, og b ) for å bruke et vilkårlig stopp på stillinger tatt uten å vente på nye signaler. Husk at fem og 20 dager ikke nødvendigvis er de beste lengdene for å flytte gjennomsnitt. Og, sannsynligvis, handlingsreglene selv, som beskrevet ovenfor, kan bli raffinert og forbedret. Det kan også være at eksponentielle glidende gjennomsnitt, vektede glidende gjennomsnitt, glidende gjennomsnitt basert på høyder eller lavt eller daglig middel, eller en kombinasjon av alle disse, ville gi overlegen resultater. På dette feltet av teknisk studie er det sannsynligvis trygt å si at begynnelsen av visdom kommer når du slutter å jakte regnbuer og innrømme at ingen metode er perfekt. Når du finner deg villig til å bosette seg på en forholdsvis enkel metode som i tester over en lengre periode tjener penger på balanse, så hold deg til metoden dedikert, i hvert fall til du er sikker på at du har oppdaget en bedre metode. Richard Donchian jobbet på Shearson Lehman Bros. mens han utviklet sin tekniske analyse og trend-følgende metoder som i dag mange handelsfolk bruker som base av deres systemer. Han lanserte også det første forvaltede futuresfondet i 1948. Donchian døde i 1993 i en alder av 87 år. For mer om Richard Donchian, vennligst besøk TurtleTrader nettstedet
Comments
Post a Comment